大盤｜台指期

即時行情
SMC 訂單塊策略
5 年回測報告
逐筆檢查
策略改良
指標搭配
抽樣驗證
載入中…

台指期 近月

—
—

加權指數（現貨）

—
—
基差 ＝ 台指期近月 − 加權指數
—

最佳五檔（近月）

近月 1 分 K

上漲 下跌 加權指數 虛線＝昨結算價

各月份台指期

其他指數期貨（近月）

資料來源：臺灣期貨交易所「期貨即時行情」公開網頁，約每 5 秒更新一次；日盤 08:45–13:45、夜盤 15:00–隔日 05:00。 夜盤的漲跌以日盤結算價計算；夜盤時加權指數（現貨）已收盤，基差以日盤收盤指數估算，會包含夜間期貨的漲跌，僅供參考。 國定假日休市時，畫面會顯示最近一次交易的資料。本頁僅提供行情資訊，不構成投資建議。

策略：掃流動性 → 結構突破 → 等價格回到訂單塊以台指期近月 5 分 K 為基準，日盤＋夜盤

1掃流動性價格刺穿前面的波段高點（那裡堆著停損單），但收盤又縮回高點之下，是假突破。做多則是掃前低。
2結構突破之後價格收盤跌破前一個波段低點，確認空方轉強，且這段下殺留下 FVG（失衡缺口），代表不是隨便跌一下。
3等價格回來，不追價在下殺起點的訂單塊（最後一根上漲 K 棒）掛限價單，價格回來才進場；停損放在 ① 最高點上方 40 點，停利 = 風險 × 2（「5 年回測報告」並排比較 1:1、1:2、1:3）。
完整規則與回測假設（點開）
  • 波段高低點：左右各 3 根 K 棒都比它低（高），等右邊 3 根收完才算確認。
  • 掃流動性：最高價刺穿前一個已確認的波段高點，且收盤回到該高點之下；若收盤站上，視為真突破，放棄。
  • 結構突破：掃高之後 12 根（1 小時）內，收盤跌破掃高前最近一個已確認的波段低點；期間若收盤站上被掃的高點則作廢。
  • 進場區：預設是訂單塊（高點那根往前最後一根上漲 K 棒的實體），進場在區域近端；下方「策略變體」可看改用 FVG、或兩者先碰到的那個。突破的下殺必須留下 FVG 才成立。
  • 停損／停利：停損 = ① 這波掃流動性的最高價 + 40 點（做多則是最低價 − 40 點）；風險 = 進場價到停損的點數；停利 = 進場價往獲利方向 風險 × RR（本頁用 RR 2，即停損:停利 = 1:2）；風險小於 10 點的不做，沒有風險上限。2026-11-08 起停損由「+2 點」改為「+40 點」，實盤追蹤的訊號依新規則重算。
  • 作廢條件：超過 24 根（2 小時）沒回到掛單價、回到掛單價之前價格已先走到停利價（掛單沒成交、手上沒有部位，不算輸贏）、跳空直接越過停損、時段結束。
  • 保守假設：同一根 K 棒同時碰到停損與停利算停損；進場那根只檢查停損；時段結束仍持有就以最後一根收盤價平倉；同時間只做一筆。
  • 結構以時段為單位：日盤、夜盤各自重新開始，避免跳空與跨日造成假結構。
  • 成本：每筆來回扣 2 點（手續費、期交稅與滑價的粗估），台指期 1 點 = 200 元（大台 1 口）。
  • 多方是空方的鏡像：掃前低 → 向上突破前一個波段高點 → 價格回到訂單塊／FVG 時做多。
載入中…

目前訊號等待成交或持倉中的單，點一下在下方圖上查看

累積淨損益（點，已扣成本）

分類統計

訊號圖（5 分 K）

訂單塊 OB 失衡區 FVG 進場價 停損 停利

① 掃流動性　② 結構突破　③ 進場。點下方交易清單的任何一列，會跳到那個時段並標出該筆的所有位置。

交易清單

策略變體對照（進場區 × 風報比，點開才計算）

預設參數是事先定好的（訂單塊、風報比 2、停損 ① 外 40 點），這張表只是讓你看不同設定的差異，不建議因為哪一格回測結果比較好就換設定——樣本太少時，那多半是運氣。「實盤追蹤」欄是監控啟動後才成立的訊號，才是真正沒被看過的資料。

歷史回測使用期交所公布的「每日期貨每筆成交資料」合成的台指期近月 5 分 K，官方免費只保留最近約 30 個交易日，之後每天自動累積，樣本會越來越多。 盤中的即時訊號用即時行情的 1 分 K 合成 5 分 K，標示為「暫定」：即時行情實測會漏掉約一成成交，高低點偶有出入， 等當日逐筆檔公布後會自動用完整資料重算，個別訊號可能因此改變。 回測是對歷史的模擬，沒有考慮實際成交的排隊與滑價差異；本頁僅供研究，不構成投資建議。

同一套 SMC 訂單塊策略：台指期 vs 那斯達克 100 期貨

1停損放在 ① 掃流動性的最高點上方 40 點（做多是最低點下方 40 點）。
2停利以進場價計算：風險 = 進場價到停損的點數，停利 = 進場價往獲利方向 風險 × RR。
3三種風報比並排停損:停利 = 1:1、1:2、1:3，各跑一次完整回測，進場條件完全相同，只有停利距離不同。
完整規則與回測假設（點開）
  • 進場條件與「SMC 訂單塊策略」分頁相同：掃前高（低）→ 收盤突破前一個波段低（高）並留下 FVG → 在訂單塊近端掛限價單；24 根（2 小時）內沒回到掛單價、或在那之前價格已先走到停利價，就取消掛單（沒成交，不算輸贏）。
  • ① 的最高（低）點：從掃流動性那根 K 棒起，到結構突破之前這段的最高（低）價。多數情況就是掃高那根自己的最高價；若突破前價格又創更高，就以更高的那個為準。
  • 不設風險上限：停損固定在 ① 外 40 點，進場價離 ① 越遠風險越大，一律照做；停利跟著風險等比例拉開。
  • 保守假設：同一根 K 棒同時碰到停損與停利算停損；進場那根只檢查停損；時段結束仍持有就以最後一根收盤價平倉；同一時間只做一筆；價格碰到限價就算成交（沒有考慮排隊）。
  • 交易時段：每個時段重新判斷結構。台指期＝日盤／夜盤；那斯達克＝美股正規盤（美東 09:30~16:00）／其餘時間，休市（每日 17:00~18:00、週末）也切開。
  • 成本與口數：台指期每筆來回 2 點、1 點 200 元；那斯達克每筆來回 1 點、E-mini 1 點 20 美元；都是 1 口，不複利、不加碼。
  • 勝率要超過多少才不賠：未計成本時，1:1 要 50%、1:2 要 33.3%、1:3 要 25%；成本會把門檻再往上推一點。
載入中…

台指期的免費歷史資料只有期交所最近約 30 個交易日的逐筆成交檔（更早的要向期交所付費申請），所以台指期樣本很短，之後每天自動累積； 那斯達克使用 Dukascopy 公開的「USA Tech 100」1 分 K 合成 5 分 K，這是追蹤那斯達克 100 期貨的 CFD 報價，不是 CME 的成交紀錄， 點位與 NQ 近月合約會有些微差距，也不是那斯達克「綜合」指數。回測是對歷史的模擬，沒有考慮排隊與滑價的差異， 也沒有扣除資金成本；過去的績效不代表未來。本頁僅供研究，不構成投資建議。

逐筆檢查回測的每一筆交易用肉眼核對訊號與進出場是否合理

— 鍵盤 ← → 也能切換
載入中…

訊號圖（5 分 K）

訂單塊 OB 失衡區 FVG 進場價 停損 停利

① 掃流動性　② 結構突破　③ 進場　■ 出場。同一個時段裡的其他訊號用較淡的顏色一起畫出來；可以用滑鼠滾輪縮放、拖曳平移。 停損價 = ① 最高（低）點 ± 40 點，停利價 = 進場價 ± 風險 × RR，可以直接在圖上量。

交易清單

怎麼提高勝率：改良實驗那斯達克 5 年資料

1把資料切兩段2021-11 ~ 2024 年用來找規則（樣本內），2025 年以後完全不看，留到最後驗證（樣本外）。
2先找、再凍結只用樣本內試了 13 條單一規則、11 種組合，挑出 A、B 兩個版本並固定下來，之後沒有再改。
3驗證一次用固定好的規則跑樣本外。規則是不是真的有用，要看樣本外，不是看樣本內。
兩個改良版的規則（點開）
  • 改良 A：過濾：① 結構突破那根 K 棒的實體不超過 1 倍 ATR（14 根平均波幅），太大多半是消息行情，價格回到進場區後容易繼續衝過停損；② 只做順該時段方向的單（做空時突破棒收盤低於該時段開盤價，做多相反）。
  • 改良 B：過濾＋分批：A 的過濾，加上浮盈 1 倍風險時先平一半，剩下一半的停損移到成本價，停利不變。淨損益是兩半的平均（成本仍算一口來回）。
  • 沒有更動的部分：停損仍是 ① 外 40 點、停利仍是 1:1／1:2／1:3、成本與時段處理都和原始策略相同。
  • 所有過濾條件都只用結構突破那根收盤以前的資料，沒有用到未來的資料。
  • 即時監控（SMC 訂單塊策略分頁）沒有改，仍是原始策略，要等改良版有足夠的實盤證據才考慮切換。
載入中…

SMC × 技術指標：哪種搭配勝率最高那斯達克 5 年，1／3／5／15 分 K

1大量嘗試MA、MACD、KD、RSI、DMI／ADX、布林、CCI、VWAP、超級趨勢、量能共 60 個條件，含單一、兩兩組合、前 20 名的三條組合，都只用 2025 年以前的資料。
2挑定再驗證每個週期 × 風報比挑出勝率最高與平均 R 最高的組合，固定後才用 2025 年以後的資料驗證。
3滾動驗證每年只用之前的資料重挑一次、測下一年，模擬實際照這個方法操作會得到的結果。
規則與注意事項（點開）
  • SMC 本身沒有改：停損 ① 外 40 點、停利 1:1／1:2／1:3、訂單塊進場、成本 1 點。各週期用同樣的 K 棒數參數（波段左右 3 根、突破 12 根內、回到掛單價 24 根內），所以 1 分 K 的結構突破要在 12 分鐘內，15 分 K 則是 3 小時內；停損緩衝一律 40 點，沒有隨週期縮放。
  • 順勢／逆勢：順勢＝指標方向和這筆交易相同（例如做多時價格在均線上）；逆勢＝相反（SMC 本來就是反轉策略，所以兩個方向都測）。
  • 入選資格：樣本內成交筆數至少 30 筆且不少於原始策略的 25%，平均 R 大於 0。
  • 樣本外的限制：2025 年以後的資料先前已用來驗證過改良 A／B，看過原始策略在這段的表現；但這些指標條件當時沒有看過，所以仍可當驗證，只是強度比全新的資料低。
  • 指標都以結構突破那根（或 ① 掃流動性那根）收盤時的值判斷，1 小時與日線條件只用已走完的 K 棒，沒有用到未來資料。
  • 即時監控沒有改，仍是原始策略。
載入中…

2025～2026 隨機抽樣驗證那斯達克，1／3／5／15 分 K

1同一個資料池訓練集和測試集都從 2025～2026 抽，不按年份切。
2抽週，重複 1,000 次一整週放在同一邊。每季內隨機抽 60% 的週當訓練集，其餘當測試集。
3安慰劑檢定把交易結果平移，切斷和指標的關聯，看「指標沒用」時同一套流程會得到多少提升。
規則與注意事項（點開）
  • SMC 本身沒有改：停損 ① 外 40 點、停利 1:1／1:2／1:3、訂單塊進場、成本 1 點。
  • 為什麼抽週不抽日：相鄰幾天的行情相似，抽日會讓測試日夾在訓練日中間，測試結果容易偏好。抽月更保守，但只有 23 個單位。三種都算了，放在「抽樣方式比較」。
  • 挑選方式：和「指標搭配」相同的 60 個條件，單一、兩兩、前 20 名的三條，每次只看訓練集挑勝率最高與平均 R 最高的組合。資格：成交筆數至少 10 筆且不少於原始策略的 25%，平均 R 大於 0。
  • 重複抽樣不是新證據：「1,000 次裡有多少次贏」只代表結果對抽法穩不穩，資料還是同一份，所以要看安慰劑 p 值。
  • 這個方法的限制：只能回答「同一段行情裡換一批週還有沒有效」，不能回答「行情變了還有沒有效」，後者只能靠實盤追蹤。2025 年後的資料也已經在先前的研究看過。
  • 即時監控沒有改，仍是原始策略。台指期只有約 40 天資料，沒有納入。
載入中…